Algo de lo que siempre me olvido cada vez que me pongo a tocar código en C# con VS2008.

Cuando creamos un orígen de datos desde un objeto, para luego arrastrar un ComboBox desde Data Sources hacia el formulario, deberemos setear algunas propiedades de datos enlazados a fin de evitar comportamientos extraños en el combo (por ejemplo: no libera el foco al hacer click o inmediatamente luego de cambiar el valor del combo vuelve al valor anterior).

En propiedades–>DataBindings–>Text dejamos en blanco la propiedad.

En propiedades–>DataBindings–>SelectedItem dejamos en blanco la propiedad.

En propiedades–>DataBindings–>SelectedValue establecemos la propiedad al campo del objeto a enlazar.