Dado que no es una opción que sea muy intuitiva para el usuario y que muchas veces es necesaria, acá va un ayuda memoria de como configurar la búsqueda o autocompletar cadenas a medida que se escribe dentro de un ComboBox:

Supongamos que ya tenemos cargado un ComboBox con los datos de clientes, debemos configurar, adicionalmente, 3 propiedades que harán posible esta funcionalidad, AutoCompleteCustomSource, AutoCompleteMode, AutoCompleteSource:

AutoCompleteCustomSource

Debemos definir una fuente de datos adicional que contenga todos los strings o cadenas donde se realizará la búsqueda. En este caso, llamamos a un método que nos devuelva todas las razones sociales de los clientes en una lista de strings.

this.clienteComboBox.AutoCompleteCustomSource.AddRange(new Clientes().getListaRazonSocial().ToArray());

AutoCompleteMode

Los modos mas utilizados son suggest y suggestappend, para completado sugerido o suger y añadir.

this.clienteComboBox.AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.Suggest;

AutoCompleteSource

Definimos la fuente de datos cargada en el CustomSource.

this.clienteComboBox.AutoCompleteSource = AutoCompleteSource.CustomSource;

El resultado es algo así:

Vale aclarar que la propiedad DropDownStyle debe establecerse en DropDown en vez de DropDownList.